计算Poisson分布n阶原点矩的新方法

按定义计算Poisson分布n阶原点矩非常复杂,本文给出了一种计算Poisson分布n阶原点矩的新方法,该方法计算简便,行之有效。     

带有Poisson跳的股票价格模型的欧式双向期权定价

假定股票价格过程为遵循带非时齐Poisson跳跃的扩散过程,在股票预期收益率、波动率和无风险利率均为时间函数的条件下,利用公平保费原则和价格过程的实际概率测度的保险精算定价方法,得到了有红利支付的欧式双向期权的定价公式.     

双复合Poisson风险模型的赤字尾概率

研究双复合Poisson过程的风险模型,得到了关于赤字尾概率的函数型不等式,并且作为它的应用,得到了一些指数型上界估计,使得某些已有结果得到推广.     

Q-对称熵损失函数下的Poisson分布参数倒数的估计

研究在Q-对称熵损失函数下,Poisson分布参数倒数的估计,得出在Q-对称熵损失下,形式的一类估计的可容许性和不可容许性,并给出可容许估计的充要条件.     

UHF代数中的有限CSL代数的闭Lie理想

本文描述了UHF代数B中的有限CSL代数Alg(M)的闭Lie理想。证明了Alg(M)中的闭子空间L是Alg(M)的闭Lie理想当且仅当存在Alg(M)的闭结合理想J和Alg(M)的对角部分的中心的子空间E使得(J)0■L■J+E,其中(J)0是J中迹为0的元素的集合。     

二项分布两种近似计算的讨论

泊松定理、隶莫佛-拉普拉斯定理给出了二项分布的近似计算公式.如何把握近似条件使近似更为准确?通过二项分布、泊松分布、正态分布的概率值的对比,得出泊松分布在p较小时、n不用太大即可近似较好;正态分布在p较小、n较大等三种条件下都能较好近似二项分布;在p较小、n足够大时两种近似均可的结论.     

Poisson方程边值问题差分格式解的收敛性

给出poisson方程的边值问题在均匀网格剖分下的五点差分格式,并给出了差分格式解的收敛性及敛速估计.     

关于Banach空间上算子代数的超自反性

在自反Banach空间上引入S超自反的概念,讨论了S超自反与算子代数超自反的关系,同时讨论了超自反算子代数直和的超自反性.     

特征3域上的有限维李代数S的导子代数

设F是特征数p=3的域,首先证明了A3与A(3;1)是同构的,于是它们的导子代数W3与W(3;1)也是同构的,因此可以将W3的子代数S看作是W(3;1)的子代数;主要讨论了李代数W3的有限维子代数S的导子代数的Z-阶化成分(由于S是有限维的Z-阶化李代数,所以S的导子代数也是有限维Z-阶化的,并且非零的导子只有有限个。于是存在非负整数r,q,使得Der(S)=qt=rDert(S)),构造了S的一组最简生成元集,并由此确定S的导子代数。     

具有时间相依索赔的破产概率

研究一类风险过程的破产概率，其中一类索赔可产生另一类索赔且索赔时间可延迟．得到了破产概率的上下限，并给出了索赔为指数分布的情形下破产概率的解析表达式。